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作者satansss (窮得只剩下錢)
看板Option
標題[心得] 2023程式交易年報
時間Sun Dec 31 13:57:16 2023
看著隔壁股板一堆大神令人稱羨的績效，OP板一篇都沒有 小弟就拋磚引玉一下，多多益善~~ 不囉嗦先上人權 Q1 https://i.imgur.com/wuwBqfP.jpg
Q2 https://i.imgur.com/7pFADRp.jpg
Q3 https://i.imgur.com/mWVdOB4.jpg
Q4 https://i.imgur.com/S3VZtdA.jpg
全年共4550227 2022年我沒發文，是因為全年共虧損1413524元，沒賺錢沒人權 但雖然賠錢，其實有學到很多東西，簡單敘述一下 1.紀律，千篇一律的紀律阿 2022Q2的時候，主觀認為會出現一段盤整行情，就擅自關閉自動交易的開關。2022Q4 的時候，又主觀認為會續跌到破萬點，於是無視策略的多單訊號，反向手單建了空方部位 ，一路抱到2023Q1才停損，結果損失慘重。同樣的問題2023Q2那波大漲又發生一次，期許 自己未來能嚴守紀律，勿再任意干涉策略了。 2.沒那個屁股，別坐那條椅子 我使用的交易平台是MC，限制很多。我竟妄想要做TICK級別的交易，結果在2022H2 每次CPI公布的時候都被殺爆，後來把這策略下架，安份地做分鐘級別的交易就好。 3.指數位階不同，MDD要隨之調整 2022一整年破了2次MDD，當時指數最高是衝破18600的，我準備的保證金卻是以回測 期間指數最高只有10000出頭的情境為基礎，破MDD剛好而已。同理，今年撥了一小筆資金 跑加密幣，加密幣的回測期間涵蓋前一波牛市的高點，而我下單的那段期間已是腰斬再腰 斬之後的價格，結果造成資金使用效率不佳。後來使用的資金管理模型都會根據當時位階 參採歷史MDD來動態調整了。 4.別人的策略，不要輕易採用 常常在群組裡看到有人會去買網路的策略，雖然說一隻策略才幾千塊卻包含幾十個參 數，乍看之下蠻划算的(誤~)。但我是認為就算是再簡單的策略，再簡單的程式碼，只要 無法理解背後的邏輯，就不要輕易採用。不然等破MDD的那天，你也無法分辨是策略失效 還是自然回落，如果是後者，該做的是堅持下去，而不是輕易下架。 _____________________________________________________________________________ 我是分隔線 _____________________________________________________________________________ 再來講一些今年的一些體悟好了 1.策略要簡單簡單再簡單 以前說過，很多書也都有寫的KISS原則。策略開發簡單就好，程式碼越短越好，演算 法不要太複雜，濾網能少則少。 2.單策略多時框、雙時框的玩法 同樣的邏輯，可以跑多個短時框，多個長時框，建構出多個長短波段的投資組合。也 可在長時框內找到趨勢，在短時框內進出。玩法很多，玩得好可以稍微調和MDD，也可以 減緩胃納量飽和的速度。 3.訂單的執行成本 很多程式交易的玩家都慣用市價單，但是能用限價單就盡量用，套一句我很尊敬的前 輩說過的：慢慢來比較快。 大概先這樣，明年還有人權的話，maybe 到時再見。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.142.45 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1704002246.A.6D5.html ※ 編輯: satansss (1.200.142.45 臺灣), 12/31/2023 14:01:41
推 yashiro: 有分享有推 12/31 14:05
推 UltraSeven: 簡單??? 我每天都無腦跟你們講作多作多久了... 12/31 14:25
推 orange0319: 程式交易推推！以及想知道是怎樣機遇下生出聖杯的 12/31 15:31
推 zxcv91039: 現在總共跑幾個策略阿 12/31 16:10
推 demolish: 羨慕賺錢 12/31 16:46
推 Kroner: 吃過關節保健品，都沒什麼效果，有推薦的牌子嗎？ 01/03 13:53
推 suter72103: 羨慕賺錢 12/31 17:51
推 stevenkane: 感謝，今年用市價單打了1萬口，明年改限價看看 12/31 18:52
推 Csir: 羨慕賺錢，我爆賠 12/31 19:36
推 UltraSeven: 喜歡簡單是不是??? 喜歡限價單是不是??? 12/31 20:44
推 Chricey: 有人知道如何處理關節痛嗎？求分享！ 01/03 14:00
→ UltraSeven: 年底大放送 教你們一招 用tradingview就搞得出來的 12/31 20:45
→ UltraSeven: 1.先設定均線(高低價除以2當資料點 均線長度參數``1`` 12/31 20:47
→ UltraSeven: 2.利用上值再簡單平均1次 均線參數長度``2`` 12/31 20:48
→ UltraSeven: 3.利用1.跟2.的值 你就可以得到1個全新的K棒世界觀 12/31 20:49
推 Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎？ 01/03 14:06
→ UltraSeven: 其實還有4. 5. 6. 但我不爽講 ccc 12/31 20:50
推 bxc: 恭喜大大 能多分享一些細節嗎 12/31 21:32
推 wave1et: 老師也用程式交易嗎? 開課開課 12/31 21:55
推 wave1et: 大大，你的策略波動太大了吧，10/6 I沒幾天就賠了-100萬 12/31 21:59
推 Chricey: 關節痛這種東西靠UC2就對了 01/03 14:14
推 laerarsu: 樓上大大，如果資金有控管，賠錢其實也還好，這跟策略 12/31 22:39
→ laerarsu: 還有盤勢比較有關 12/31 22:39
→ yashiro: 太多人在用的指標不會成為屬於自己的聖杯 12/31 23:02
推 UltraSeven: 聖杯就是要先搞清楚誰才是24z 01/01 00:53
推 Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎？ 01/03 14:18
推 yb3570srz: 這裡是程式交易分享文 不是空氣清淨機的特賣會 01/01 01:49
噓 darkMood: 策略要簡單簡單再簡單，不是因為策略應該簡單簡單再 01/01 02:07
→ darkMood: 簡單，而是因為多數人根本無法真的找出幾個市場判斷啊 01/01 02:07
→ darkMood: 能夠懂得很少，當然策略也只能夠越簡單越好，多寫一堆 01/01 02:08
推 Kroner: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌？怕動得更嚴重… 01/03 15:59
→ darkMood: 沒用的東西不如別寫。但絕不代表策略只能夠很簡單啊。 01/01 02:08
推 darkMood: 有分享還是推一個。程式交易光不手動介入就要練很久啦。 01/01 02:10
推 demolish: 新年希望老師能分享4.5.6.ccc 01/01 06:11
推 zaqimon: 想像中程式交易應該要比較輕鬆 但事實上好像也沒有... 01/01 09:21
推 Chricey: 剛開始吃UC2，期待 01/01 09:21
→ zaqimon: 是不是只有少數人用程式交易 大部分年報應該都還是手工單 01/01 09:22
→ zaqimon: 尤其是那些高手高高手 好像都是手工單 01/01 09:22
→ TSMininder: 恭喜 01/01 09:47
推 CYELgenius: 第一篇！！ 推推~~~隔壁都po到看不完了，這邊大家都 01/01 10:02
推 Chricey: 關節痛有人有有效的復健方法嗎？ 01/01 10:02
→ CYELgenius: 裝死 01/01 10:02
推 UltraSeven: 一講24z 24z馬上就來了 01/01 11:15
推 aaa1234136: 推分享 01/02 15:01
推 ProTrader: 策略簡單應該事如同上面說的 "沒用的東西不如別寫" 01/03 13:53
推 Chricey: 關節痛有人有有效的復健方法嗎？ 01/03 13:53
→ ProTrader: 那些複雜的演算要有正確的利基點為前提才會有用 01/03 13:55
→ ProTrader: 以大小台來說 你按照上面U姊說的1 2 3作出技術指標 01/03 13:57
→ ProTrader: 接著你可以重複相同運算對0050期貨再做ㄧ次 01/03 13:59
→ ProTrader: 想想台股指數跟0050有甚麼關聯性 多做的指標該怎麼用? 01/03 14:00
推 Chricey: 我也有過關節痛的經驗，真的超痛苦的啦！推薦去看醫生，早點處理比較不會拖延變嚴重。 01/03 14:00
→ ProTrader: 在U姊的1之前再加個0用收盤價當資料點跟U姊的1插在哪裡 01/03 14:02
→ ProTrader: 至於U姊說有456但U姊不說 你可以自創啊 01/03 14:04
→ ProTrader: 最簡單的想法 456就是用EMA再重複ㄧ次123 0050也可 01/03 14:05
→ ProTrader: 至於 KD RSI MACD DMI......都可以做啊 01/03 14:06
推 Kroner: 本魯關節痛始祖，葡萄糖胺保證沒用，乖乖吃UC2吧 01/03 14:06
→ ProTrader: 重點在於 你要知道自己為何搞這麼複雜 該怎麼用 01/03 14:07
→ ProTrader: 所以了解市場找出真正有用的判斷是很重要的 01/03 14:09
推 ProTrader: 多時框是以前的做法 現在就直接增加資料點數就好 01/03 14:12
→ ProTrader: 日K中的20日線 對應月K中的1根K 可以此類推 01/03 14:14
推 Chricey: 樓上UC2當糖吃，天天走拿飛 01/03 14:14
→ ProTrader: 日K年線240日線 就是月K中的12根K線 01/03 14:15
→ ProTrader: 實務上最常見的多時框當然是 日K 週K 月K 01/03 14:16
→ ProTrader: 做日內的 1分 5分 15分 30分 60分 都能以此類推 01/03 14:16
→ ProTrader: 要看長時間指標你的繪圖資料點也要夠才能看出差異 01/03 14:18
推 Chricey: 看到關節痛，我就想起我姨媽 01/03 14:18
推 UltraSeven: 沒有 4 5 6 純粹是主觀畫測幅 程式交易很難寫 01/03 14:20
→ UltraSeven: 我這招是要抓反打用的前置作業而已 01/03 14:22
→ leolarrel: ?? 凹姐不是都用歷史星象誰誰誰死亡來抓點位嗎? 01/03 14:39
推 UltraSeven: 那是抓方向 01/03 15:59
推 Kroner: 本魯關節痛始祖，葡萄糖胺保證沒用，乖乖吃UC2吧 01/03 15:59