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作者daze (一期一會)
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標題Re: [標的] [討論] 如何維持財富的PR值，或向上爬?
時間Wed Aug 21 11:52:27 2024
我不確定pr值是個值得追求的指標 但既然你這樣問，不妨探討一下 考慮以下這個例子: 有200個人，財產分別是1、1、2、2、...、99、99、100、100 財產大於 50 的人，把所有財產投資於一個有一半可能+50%，一半可能-50%的產品 一期之後，財產變成 1、1、2、2、...、50、50、(51*0.5)、(51*1.5)、...、(100*0.5)、(100*1.5) 我們可以觀察到: 1. 雖然這個投資的期望值是+/-0%，但吉尼係數增加了 反過來說，單憑吉尼係數增加，不足以證明有錢人賺錢的速度比較快 2. 不參加這個投資的人，如果原本的資產落在26~75，PR值會增加 資產在76以上，PR值會減少 但參加投資也不見得能維持你的PR值 如果你本來PR90: 不參加這個投資，會變成PR80 參加這個投資，一半機會變PR95，一半機會變PR65 如果PR帶來的爽度是線性的(很可能不是如此) 那(50% x 65+ 50% x 95) = 80 如果你本來PR90，不管你參加或不參加，爽度的期望值都是下降的 你要找到一個穩賺32%的產品，才能在其他人投資期望值+/-0%的狀況下，維持你的PR90 而如果你本來PR70: 不參加這個投資，會變成PR75 參加這個投資，一半機會變PR85，一半機會變PR45，線性期望值是65 === 如果你的PR值夠高，比起設法維持PR值 也許接受爽度的期望值預期會下降這件事 或者不要把爽度跟PR掛勾 會比較容易一點 -- 看哪，這論證是極好的：蘇格拉底是人，凡造物都難免要朽壞，所以末了我們知道，蘇格 拉底總要落到死裡面了。從亞里士多德以來的每一個邏輯學家，沒有一個不歡喜這個論證 的。亞里士多德明白的告訴了我們論證形式的道理，因了這個緣故，我們便尊他為邏輯學 的王。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.39.19.131 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/CFP/M.1724212365.A.DB1.html ※ 編輯: daze (114.39.19.131 臺灣), 08/21/2024 12:03:15
推 nowar100: Push 08/21 13:31
推 jumbotest: 推 08/21 17:35
→ SweetLee: 期望值+/-0%的投資 還要承擔風險 不如不投資 08/21 19:07
→ SweetLee: 投資通常有風險溢酬 要高於平均期望值就要增加風險 完 08/21 19:09
→ SweetLee: 全不投資反而應該是期望負報酬被通膨吃掉 08/21 19:09
推 Chricey: 哇勒，UC2 這個東西真的是太讚了 08/21 19:09
→ daze: 投資不一定有風險溢酬。這篇的舉例就說明了沒有溢酬的投資還 08/21 19:15
→ daze: 是會改變PR值的分佈。 08/21 19:15
推 SweetLee: 是說爽度這真的有點虛幻 換個心態可能就一文不值了 08/21 20:13
推 slchao: PR值提升，只要比“同PR階層”，拿到平均值以上的“超額 08/22 09:29
推 Kroner: 我有在用UC2，感覺效果還不錯欸！ 08/22 09:29
→ slchao: 資產”，就會提升 08/22 09:29
→ slchao: 超額資產來源，高薪工作=高門檻或高風險，如果高薪但無門 08/22 09:29
→ slchao: 檻無風險，市場機制會降低利潤 08/22 09:29
→ slchao: 投資=高風險投資，如果大家都躺平指數投資拿平均，沒人能 08/22 09:29
推 Kroner: 我有在用UC2，感覺效果還不錯欸！ 08/22 09:29
→ slchao: 拿超額 08/22 09:29
→ slchao: 繼承資產，少子化遺產變集中，貧富差距拉大 08/22 09:29
→ slchao: 繼承高薪工作，也算是高門檻=血緣 08/22 09:29
→ slchao: 其他如撿的錢，搶到錢，騙到錢，只要能比同階層，拿到平 08/22 09:29
推 Chricey: UC2是啥東西？求解釋啦！ 08/22 09:29
→ slchao: 均以上資產，都能提升PR 08/22 09:29
→ slchao: 我沒有數據，純粹來嘴砲XD 08/22 09:29
→ Loratidine: 這不就只是均勻分布轉成常態分布？ 08/22 11:11
→ Loratidine: 但現實的財產分佈本身就比較接近常態分佈，這個結論 08/22 11:15
推 Chricey: 有人知道如何處理關節痛嗎？求分享！ 08/22 11:15
推 Loratidine: 未必能夠外推到真實世界。但推一個實驗精神，謝分享 08/22 11:17
推 tony825011: 推d大 08/22 12:30
→ daze: 這個設定是因為可以用excel直接拉表。要做常態分佈也可，就 08/22 13:46
→ daze: 用R跑一下。要跑的話，我大概會設定財產分佈接近lognormal 08/22 13:47
推 Kroner: 關節痛這種東西靠UC2就對了 08/22 13:47
→ daze: 如果財富分佈是lognormal，投資報酬也是lognormal，那投資後 08/22 17:05
→ daze: 的分佈仍然會是lognormal的。 08/22 17:07
→ daze: 但投資後的標準差會變大，換句話說貧富差距還是會變大，即使 08/22 17:10
→ daze: 這個投資的報酬期望值不一定要是正的。 08/22 17:11
推 Chricey: 關節痛睡覺就能治了，吃什麼UC2 08/22 17:11
→ daze: 在lognormal假設下，PR50的人在投資後期望值仍是PR50，其他 08/22 17:14
→ daze: 人的期望值則會往50靠近。 08/22 17:15
→ daze: (這裡的假設是只有一種投資，而且人人都參加。) 08/22 17:18
推 SweetLee: 其實只要有機率變動的 分佈就會越散越開 就像熵增加 這 08/22 18:20
推 Kroner: 有人知道如何處理關節痛嗎？求分享！ 08/22 18:20
→ SweetLee: 是資本主義的問題 但實際上會有些收斂的機制來抗衡 08/22 18:20
推 bearma0613: 推這篇描述跟實驗精神 08/23 17:24
推 CIIIO: 難得有我看得懂的 推 08/23 22:38
→ whitedragon: 這種任意假設毫無意義，而且代表根本不懂得投資 08/24 11:17
推 Kroner: 剛開始吃UC2，期待 08/24 11:17
推 buji: 你說 daze 嗎? 他至少是博士級的 08/24 14:26
→ daze: 假設不一定要完全符合現實，而是透過假設來獲得一些insight 08/24 17:23
→ daze: ，也可以用於檢驗一些乍看以為很直覺，但其實未必成立的誤會 08/24 17:25
→ daze: All models are wrong, but some are useful. 08/24 17:25
推 Kroner: 不動對關節最好，拎北都躺著 08/24 17:25
→ LuckyCheer: 為什麼要聽SweetLee這種沒錢的人談投資？ 08/25 20:46
→ buji: 我以為這假設是用一個特殊狀況，來觀察改變的方向 08/26 12:25
推 SweetLee: 總比跟樓樓上這種只買零零韭是您的人討論還好 08/27 20:54
→ pippen2002: 需偶學市長？ 09/01 00:02
推 Chricey: 最近天氣變化大，關節痛好像更嚴重了。 09/01 00:02